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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(12月12日)

来源:233网校 2020年12月12日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:

债券A1000张,价格为98,久期为7;

债券B2000张,价格为96,久期为10;

债券C1000张,价格为110,久期为12;

则该组合的久期为()。

A.8.542

B.9.214

C.9.815

D.10.623

参考答案:C
参考解析:债券组合的久期=(债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期)/(三支债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。

2.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),最小变动价位是0.0001点,合约大小为125000欧元。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。

A.13.6美元

B.13.6欧元

C.12.5美元

D.12.5欧元

参考答案:C
参考解析:合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001美元/欧元×125000欧元=12.5美元。

3.买方叫价交易中,在点价合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()。

A.卖出套期保值

B.进行套期保值

C.等待点价操作时机

D.尽快进行点价操作

参考答案:C
参考解析:在买方叫价交易中,基差买方一般不进行套保操作,只在合适时机进行点价。由于基差买方判断价格处于下行通道,因此需要等待点价操作时机。

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