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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(12月9日)

来源:233网校 2020年12月9日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.根据线性回归模型的基本假定,随机误差项应是随机变量,且满足()。

A.自相关性

B.异方差性

C.与被解释变量不相关

D.与解释变量不相关

参考答案:D
参考解析:线性回归模型的基本假设条件之一是随机误差项与解释变量不相关。

2.如果存在玉米期权市场,在点价交易过程中,粮食供应商的合理操作是()。

A.期货空头套保,即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

B.期货多头套保,即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

C.期货空头套保,即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

D.期货多头套保,即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

参考答案:A
参考解析:作为卖出玉米而又是基差买方的粮食供应商来说,在点价过程中,为防止期价大涨导致亏损,而又要保住期价下跌时的获利机会,宜采取买入看涨期权的策略。再从成本角度考虑,虚值期权的权利金较低。

3.某机构投资者拥有的股票组合中,金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%,β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5。其投资组合的β系数为()。

A.1.3

B.1.6

C.1.8

D.2.2

参考答案:B
参考解析::β=0.8×36%+1.6×24%+2.1×18%+2.5×22%=1.6。

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