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期货从业《期货投资分析》考试试题真题练习(12月11日)

来源:233网校 2020年12月11日

期货从业资格考试投资分析真题练习

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1.若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。

A.卖出国债现货,买入国债期货

B.买入国债现货,卖出国债期货

C.买入国债现货和期货

D.卖出国债现货和期货

参考答案:A
参考解析:期货价格低于现货价格,应该多期货、空现货套利。

2.当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元,每百元应计利息为0.4元,假设转换因子为1,则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到()万元。

A.101.6

B.102

C.102.4

D.103

参考答案:C
参考解析:国债期货发票价格=国债期货价格×转换因子+应计利息,本题中转换因子为1,使用CTD券价格替代国债期货价格,计算得到答案C。

3.国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为()。

A.若到期收益率上涨1%,X的涨幅大于Y的涨幅

B.若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅

C.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅

D.若到期收益率上涨1%,X的涨幅小于Y的涨幅

参考答案:B
参考解析:收益率上升时,债券价格下降,二者呈反向关系,由此即可排除AD两个选项;凸性越大的债券,收益率上涨时跌幅更小,收益率下跌时涨幅更大,所以C是错的。

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