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2021年发布证券研究报告业务真题冲刺练习十二

来源:233网校 2021-04-13 09:06:10

证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》真题冲刺练习十二

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1、可转换证券的市场价值一般保持在可转换证券的投资价值和转换价值()

A.之上

B.之下

C.之间

D.之和

参考答案:A

2、某一债券的久期为2.5年,修正久期为2.2年。如果市场收益率下降0.5个百分点。那么债券价格变化的百分率将最接近()。

A.下降1.1%

B.下降1.25%

C.上升1.1%

D.上升1.25%

参考答案:C
参考解析:在给定收益率变化下,债券价格的百分比变化与修正久期变化方向相反。-2.2%×(-0.5%)=1.1%。

3、美国主要债券评级机构包括()

I穆迪

II标准普尔

Ⅲ大公国际

Ⅳ惠誉国际

A、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:D
参考解析:世界三大评级机构是指国际上最具影响力的三家信用评级机构,它们分别是标准普尔、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级公司。其中,标准普尔和穆迪的总部在美国纽约,惠誉国际的总部在纽约和伦敦。

4、关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系,下列说法正确的有()

Ⅰ看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上

Ⅱ看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量的无风险资产来复制

Ⅲ看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产由看跌期权和一定数量基础资产来复制

Ⅳ看涨—看跌期权平价的建立要动用动态复制技术

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案:A
参考解析:欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨—看跌平价关系。最常见的静态复制是通过看涨和看跌期权平价关系建立起来的。

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