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证券投资顾问业务考试公式总结:套利定价理论

来源:233网校 2019年8月21日

证券投资顾问《证券投资顾问业务》考试中涉及计算。233网校为您整理套利定价理论的定义和公式。

定义:套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。从经济学的角度讲,套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现无风险收益的行为。

套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:

(1)该组合中各项证券的权数满足证券投资顾问业务考试公式:套利定价理论;

(2)该组合灵敏度系数为零,即证券投资顾问业务考试公式:套利定价理论,

其中,证券投资顾问业务考试公式:套利定价理论表示证券i的因素灵敏度系数;

(3)该组合具有正的期望收益率,即证券投资顾问业务考试公式:套利定价理论证券投资顾问业务考试公式:套利定价理论表示证券i的期望收益率。

3、投资组合期望收益率

证券投资顾问业务考试公式:套利定价理论

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