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2021年6月基金从业《证券投资基金》真题冲刺练习十六

来源:233网校 2021-06-16 00:32:28

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1、根据风险-收益分析框架,两位具有不同风险厌恶程度的投资者,他们的最优投资组合与资产市场线的关系是()。

A.风险厌恶程度低的投资人,其选择最终会位于资本市场线下方

B.风险厌恶程度高的投资人,其选择最终会位于资产市场线下方

C.不管风险厌恶程度高还是低,这两位投资人的选择最终都会落在有效前沿内部

D.不管风险厌恶程度高还是低,这两位投资人的选择最终都会落在资本市场上

参考答案:B
参考解析:

资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系,提供了衡量有效投资组合风险的方法。有效投资组合即是分布于资本市场线上的点,代表了有效前沿。特别是它指出了以标准差来表示的有效投资组合的风险,其与回报率之间是一种线性关系,因此以标准差来度量风险是更为合适的。对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小。

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考点:资本市场线

所属章节:第十二章 第二节 理解

2、关于均值、方差模型,以下表述错误的是()。

A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线

B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集

C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合

D.从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿

参考答案:D
参考解析:

从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿,简称有效前沿(efficient frontier)。

考点:均值方差模型

所属章节:第十二章 第一节 理解

3、关于经纪人,以下表述正确的是()

A.经纪人是报价驱动市场上最重要的角色

B.经纪人是市场流动的主要提供者

C.经纪人通过买交双方的差价赚取主要利润

D.经纪人在交易中只是执行投资者的指令,本身并未参与到交易之中

参考答案:D
参考解析:

做市商在报价驱动市场中处于关键性地位,他们在市场中与投资者进行买卖双向交易;经纪人则是在交易中执行投资者的指令,并没有参与到交易中,两者的市场角色不同。此外,两者的利润来源不同——做市商的利润主要来自于证券买卖差价,经纪人的利润则主要来自于给投资者提供经纪业务的佣金;对市场流动性的贡献不同——在报价驱动市场中,做市商是市场流动性的主要提供者和维持者,而在指令驱动市场中,市场流动性是由投资者的买卖指令提供的,经纪人只是执行这些指令。

考点:做市商与经纪人

所属章节:第十三章 第一节 理解

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