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利率区间的概念是什么?它如何帮助投资者管理风险?

来源:233网校 2025-04-25 08:53:25

利率区间的概念是什么?它如何帮助投资者管理风险?

利率区间(Interest Rate Collar)是一种结合了利率上限和利率下限的金融衍生工具。它允许买方在一定时间内以预定的利率区间锁定其浮动利率债务或资产的成本或收益。例如,一家公司可以购买一个利率区间期权,设定一个利率上限和一个利率下限。如果市场利率超出这个区间,公司将获得或支付相应的差额。利率区间的主要作用是同时管理利率上升和下降的风险,从而提供更全面的利率风险管理。通过这种方式,投资者可以在一定程度上锁定其财务成本或收益,避免因利率波动而带来的不确定性。

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