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2020年8月证券分析师真题必看,快速了解考试难度!

来源:233网校 2020-08-28 10:13:00

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1、二叉树模型的假设有()

l.股份波动只有向上和向下两个方向

II.在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变

lII.看跌期权只能在到期日执行

IV.事件风险是中性的

A、I、III

B、III、IV

C、l、II

D、II、III

233网校答案:C
233网校解析:二叉树期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段,根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径,并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证,由于可以提前行权,每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的 权证价格两者较大者。

2、下列关于有效市场假说的说法。正确的有()

I.强有效市场假定认为股票价格反映了全部公开可得信息

II.半强有效市场假定认为股票价格反映了以往全部价格信息

III.强有效市场假定认为股票价格反映了包括内幕信息在内的全部相关信息

IV.市场有效意味着技术分析毫无可取之处

A、III、IV

B、I、ll

c、II、III、IV

D、I、II、III

233网校答案:C
233网校解析:(1)将资本市场划分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场三种形式。(2)证券的价格能充分反映该证券的所有可获得的信息,即"信息有效"。(3)证券的价格能够根据最新信息迅速做出调整。弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息;半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息,而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息r强有效市场是指与证券有关的所有信息,包括公开发布的信息和未公开发布的内部信息,都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。

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