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2022年证券法规考前必背考点:证券公司信用风险管理

来源:233网校 2022-10-13 00:00:03

(1)信用风险管理的定义及业务类型

定义

信用风险管理:证券公司以自有资金出资业务的信用风险管理。

信用风险因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

类型

①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务

②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务

③债券投资交易(包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务)

④非标准化债权资产投资

⑤其他涉及信用风险的自有资金出资业务

(2)信用风险管理应遵循的原则:全面性原则;内部制衡性原则;全流程风控原则。 (3)信用风险管理组织架构

部门

责任

职责

董事会

最终责任

审议批准涵盖信用风险的公司风险偏好、容忍度等风险管理重大事项,持续关注信用风险状况

监事会

监督责任

负责监督检查董事会和经理层在信用风险管理方面的履职尽责情况并督促整改

经理层

主要责任

负责确定信用风险管理组织架构,明确各部门职责分工;确保公司具有足够的资源,独立、有效地开展信用风险管理工作;确保信用风险偏好和容忍度等在公司内部的有效沟通、传达和实施;建立完备的管理信息系统或采取相应手段,支持信用风险的识别、评估、监控、应对及全程管理;充分了解风险水平及其管理状况等,并向董事会报告。

首席风险官

全面风险管理

充分了解证券公司信用风险水平及其管理状况,并及时向董事会及经理层报告

风险管理部

专门管理

首席风险官领导推动信用风险管理工作

相关业务部门

业务执行

负责信用风险管理执行工作,信用风险管理的一线主体。

(4)信用风险识别、评估和控制的要求

①对涉及信用风险的业务,根据业务特点设置合理的准入要求。

②建立健全尽职调查机制。

③根据业务实际需要,对可量化的信用风险因素(包括但不限于主体评级等风险因素)进行计量和评估,证券公司应允分认识到所选方法和模型的局限性,并采用有效手段进行补充。

④建立健全内部评级管理制度。

⑤根据全面风险管理要求,建立常态化的信用风险压力测试机制,并根据市场变化、业务变化和风险水平情况,在压力测试中充分考虑信用风险因素。

⑥建立授信管理机制。证券公司应通过综合评价客户资信状况、信用风险和信用需求等因素,结合证券公司自身的风险承受能力,核定客户授信要素,并通过对客户授信使用情况监控管理来集中、统一控制客户信用风险暴露。

(5)风险监控、报告和预警

①通过设置并监测各类信用风险指标,动态、持续地监控信用风险状况、管理水平及效果;

②建立健全存续期业务后续管理和跟着机制,并明确业务覆盖范围和管理方式;

③明确信用风险报告的种类、路线、内容、格式和频率;

④根据监管部门或其派出机构等的要求报送与信用风险有关的报告。

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