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2021年6月基金从业《证券投资基金》真题冲刺练习十八

来源:233网校 2021-06-18 00:34:58

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1、关于贝塔系数和其他系数,以下表述正确的是()

Ⅰ某资产的贝塔系数越大,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大

Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同

Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联

Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险

AⅢ Ⅳ

BⅠⅡ Ⅲ Ⅳ

CⅡ Ⅳ

DⅡ Ⅲ Ⅳ

参考答案:B

参考解析:略。

贝塔系数

所属章节:第十四章第二节掌握

2、关于货币市场基金风险的指标,以下表述错误的是()。

A.投资组合平均剩余期限

B.跟踪误差

C.融资比例

D.浮动利率债券投资情况

参考答案:B
参考解析:

由于债券也是货币市场基金的主要投资对象,货币市场基金同样会面临利率风险、信用风险和流动性风险。相对而言,衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。

考点:货币市场基金风险的指标

所属章节:第十四章 第三节 掌握

3、关于跟踪误差,以下表述正确的是()

A.跟踪误差是一个绝对风险指标

B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准

C.主动管理基金的跟踪误差通常比较小

D.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标

参考答案:B
参考解析:

波动率是一个绝对风险指标,跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低。主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响,跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

考点:跟踪误差

所属章节:第十四章 第二节 理解

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