在期货及衍生品定价中，已知支付连续红利率的标的资产的远期价格是一个重要的考点。已知支付连续红利率的标的资产的远期价格定价公式为：
Ft = St e(r - q)(T - t)
其中，St 是标的资产的当前价格，r 是无风险连续利率，q 是标的资产的连续红利率，T 是远期合约的到期日，t 是当前时间。
【例2-1】某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的价格是多少？
解析：根据公式，合约签订时该远期合约的价格为：
F0 = S0 e(r - q)T
代入具体数值：
F0 = 3000 × e(6% - 3%) × 9/12 ≈ 3068.3 (点)
因此，该远期合约的价格约为 3068.3 点。
通过这个例子，我们可以看到，已知支付连续红利率的标的资产的远期价格计算并不复杂，关键在于理解并正确应用公式。希望这个例子能够帮助大家更好地掌握这一知识点。
科目：期货投资分析
考点：完全市场假设下的定价
责编:liyan
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