1、在得到ARMA模型的参数后，应对参数的估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过（）完成，而残差序列的随机性是用（）完成。
A.F检验；Q检验
B.t检验；F检验
C.F检验；t检验
D.t检验；Q检验
2、若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，则该时间序列为（）。
A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.单整序列
D.协整序列
4、白噪声过程需满足的条件有（）。
A.均值为0
B.方差为不变的常数
C.序列不存在自相关性
D.随机变量是连续型
5、下列关于格兰杰检验，说法正确的有（）。
A.格兰杰检验能说明两个变量之间存在经济意义上的因果关系
B.格兰杰检验本质上是对平稳时间序列的一种预测
C.格兰杰检验是在统计上对两个变量的相互影响关系进行检验
D.格兰杰检验是通过F检验来完成的
8、若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于两期的时点，则该随机过程称为平稳随机过程。（）
A.错
B.对
9、自回归移动平均模型由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。（）
A.错
B.对
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