1、关于相对收益归因和绝对收益归因，以下表述错误的是()
I、在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用Brinson模型
II、绝对收益归因是对基金总收益进行分解
III、绝对收益归因比相对业绩归因计算更加复杂
IV、相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准
A.I、III
B.II、III
C.I、II、III
D.I、III、IV
Ⅰ项错误：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是 Brinson 模型。
Ⅱ项正确：绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解。
Ⅲ项错误：相对收益归因的计算比绝对收益归因的计算更加复杂。
Ⅳ项正确：相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准。
综上，该题选A（Ⅰ、Ⅲ）。
2、某投资者于 2024 年 1 月 1 日以每份 1.2 元的价格买入 1000 份某股票型基金，2024 年 12 月 31 日该基金每份净值升至 1.5 元，期间该基金每份分红 0.1 元（分红均已到账）。不考虑交易费用及税费，该投资者投资该基金的持有期收益率为（ ）。
A.25.00%
B. 33.33%
C. 16.67%
D. 41.67%
持有期收益率=资产收益率+收入收益率=（期末资产价格-期初资产价格+期间分红（利息）收入）/期初资产价格×100%
根据题干中信息可得：期初资产价格（每份买入价）=1.2 元，期末资产价格（每份净值）=1.5 元，期间分红收入（每份）=0.1
因此，持有期收益率 =（1.5 - 1.2 + 0.1）/1.2 × 100% =（0.4）/1.2 × 100% ≈ 33.33%
3、在考虑基金业绩评价的时候，我们往往要考虑基金规模大小带来的影响，下列属于大规模基金最有可能带来的不利影响的为（ ）。
A.非系统性风险更大
B.固定费用更高
C.对被投资股票的收益性有不利影响
D.对被投资股票的流动性有不利影响
选项C为干扰项
4、基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。
A.与基金M特雷诺比率相等
B.是基金M的两倍
C.大于基金M的两倍
D.小于基金M的两倍
Tp=（Rp-Rf）/βp，式中：Tp—特雷诺比率；Rp——基金收益率；Rf—无风险收益率；β—系统风险。
本题中贝塔系数相等，假设N、M的基金平均收益率分别为20%、10%，无风险收益率为5%，贝塔系数为2，则N=（20%-5%）/2=7.5%，M=（10%-5%）/2=2.5%。7.5%/2.5%=3＞2，所以答案为N的特雷诺比率大于基金M的两倍。
5、不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率，以下不属于基金业绩评价必须考虑的因素是（ ）。
A.风险调整后收益
B.基金管理规模
C.基金费用
D.基金的价格
综上，该题选D。
6、假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。
A.小于5%
B.等于5%
C.大于5%
D.无法判断
7、某基金在过去一年的投资运作中，相关数据如下：基金年化收益率为 15%，同期无风险年化收益率为 3%，基金在该年度的最大回撤为 10%（绝对值），该基金当年的基金规模平均为 5 亿元。则该基金的卡玛比率为（ ）。
A.1.2
B. 1.5
C. 0.12
D. 0.15
Cp=（Rp-Rf）/MD，式中：Cp—卡玛比率；Rp——基金在区间内的收益率；Rf——区间内的无风险收益率；MD—基金在区间内的最大回撤，一般用绝对值。Rp和Rf一般使用年化值。
将数据代入公式可得：Cp=（Rp-Rf）/MD=（15%-3%）/10%=12%/10%=1.2
8、关于全球投资业绩标准(GIPS)的作用以下表述正确的是()。
A.鼓励机构仅展示业绩良好的组合
B.让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性
C.当其中条约与当地法律法规有冲突时，可替代当地法律的标准
D.GIPS仅包含一套标准
B正确、D错误：遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据，【让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性】。
GIPS特点：
(1)GIPS非强制，属于自愿参与性质，并代表业绩报告的最低标准。如其中条款条约与当地法律法规有冲突，则以当地法律为准，并需将该情况进行充分披露。
C错误：(2)GIPS标准包含两套。一套为必须遵守的规定，投资管理机构必须在全体一致遵守所有规定的情况下，方可宣称已符合标准；另一套为推荐遵守的行业最高标准。为了实现GIPS的目标，公司在符合规定的同时，也应努力遵守最高标准。
A错误：(3)为了防止机构仅展示业绩良好的组合，GIPS规定投资管理机构应将所有可自由支配于预期投资策略及收取管理费的组合，根据相同策略或投资目标，纳入至少一个以上的组合群。
(4)除成立未满5年的投资管理机构外，所有机构必须汇报至少5年以上符合GIPS的业绩，并于此后每年更新业绩，一直汇报至10年以上的业绩。公司可关联2000年1月1日之前不符合标准的业绩，但自该日起的业绩必须遵守最新的GIPS标准。例如，自2011年1月1日起的业绩标准应符合2010年的更新版本。
(5)GIPS依赖于输入数据的真实性与准确性。投资管理机构应遵守GIPS规定的计算方式和呈现模式，并对规定内容进行充分的声明与披露。
综上，该题选B。
10、假设一只股票在考察区间内没有交易和其他费用，其区间涨跌幅为3.05%，初始权重为13.08%，其收益贡献为（）。
A.0.2%
B.0.3%
C.0.4%
D.0.6%
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