期货投资分析第三章重点:ADF检验
1、产生背景
DF检验存在的问题:当序列存在1阶滞后相关时才有效,但大多数时间序列存在高阶滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误。
在这种情况下,人们将原DF检验方法进行了拓展,拓展为增广的DF检验,简称为ADF检验,该方法可以用来检验含有高阶序列相关的序列是否平稳的问题。
2、ADF检验的三种模型形式:

3、单位根检验假设
其检验的原假设仍为:H0:λ=0。即当拒绝原假设,表明所检验序列不存在单位根,为平稳性时间序列;若不拒绝原假设,则所检验序列存在单位根,为非平稳时间序列。

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