期货投资分析第三章重点：自回归移动平均模型概念
定义：自回归移动平均模型（ARMA模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。
分类：移动平均（MA）模型、自回归（AR）模型、自回归移动平均（ARMA）。
（一）MA(q)过程
1、MA(q) 过程表示为：
2、MA(q)过程的特征：
对于任意的t，MA(q)是平稳的，其中k代表滞后期数。
（二）AR(p)过程
1、AR(q)过程可表示为：
2、AR(q)过程的特征
3、ARMA(p，q)过程
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责编:liyan
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从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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主讲：期货法律法规,投资银行业务(保荐代表人),证券市场基本法律法规,中级法律法规与综合能力,初级法律法规与综合能力
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