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2026年期货投资分析第三章重点:ARIMA模型

来源:233网校 2026-07-29 00:00:15

期货投资分析第三章重点:ARIMA模型

1、ARIMA(p,d,q) 的原理

求和自回归移动平均模型[ARIMA(p, d, q)]由差分运算与ARMA组合得到,模型形式为:

2、AR1MA模型实际上就是对若干次差分后的序列建立了ARMA模型,因此任何非平稳序列如果能通过若干次差分得到平稳序列,就可以对差分后的平稳序列拟合ARMA模型。特别的, ARIMA(0,1,0) 模型为:

该模型又称为随机游走模型,在金融计量经济学领域应用广泛。

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