骆驼评级体系：目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。

五项考核指标CAMEL：
资本充足性(Capital Adequacy)
资产质量(AssetQuality)
管理水平(Management)
盈利水平(Earmings)
流动性(Liquidity)

骆驼评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准考评标准：
第一，资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6.5%~7%;
第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%;
第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;
第四，净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、第二级，若该比率在0~1%为第第四级，若该比率为负数则评为第五级;
第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。

银行有法定行政强制配合义务，也有可能成为行政强制当事人。

《行政强制法》规定，金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当立即予以东结，不得拖延，不得在冻结前向当事人泄露信息。法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。行政机关作出解除冻结决定的金融机构接到通知后，应当立即解除冻结。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结。

金融机构接到行政机关依法作出划拨存款、汇款的决定后，应当立即划拨。法律规定以以外的行政机关或者组织要求划拨当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。

《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构违反审慎经营规则的，逾期未改正或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经其负责人批准可区分情形对其采取多种行政强制措施。

经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，国务院银行业监督管理机构及其派出机构有查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人账户的权力。对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责人批准，国务院银行业监督管理机构及其派出机构可以申请司法机关予以冻结。

《商业银行法》规定，商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。自接管开始之日起，由接管组织行使商业银行的经营管理权力。

1、理财产品投资范围

可以投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产、权益类资产以及银行业监督管理机构认可的其他资产。

• 不得直接投资于信贷资产，不得直接或间接投资于本行信贷资产，不得直接或间接投资于本行或其他银行业金融机构发行的理财产品，不得直接或间接投资于本行发行的次级档信贷资产支持证券。

• 不得用自有资金购买本行发行的理财产品，不得为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺，不得用本行信贷资金为本行理财产品提供融资和担保。

2.理财产品的资管产品投资要求和非标债权投资要求

3、理财产品的集中度管理

理财产品直接或间接投资于银行间市场、证券交易所市场或者国务院银行业监督管理机构认可的其他证券的，应当符合以下要求：
(1)每只公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值不得超过该理财产品净资产的10%;
(2)商业银行全部公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值，不得超过该证券市值或该公募证券投资基金市值的30%;
(3)商业银行全部理财产品持有单一上市公司发行的股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
非因主观因素导致突破前述比例限制的，商业银行应当在流动性受限资产可出售可转让或者恢复交易的10个交易日内进行调整，国务院银行业监督管理机构规定的特殊情形除外。
理财产品投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、政策性金融债券、大额存单以及完全按照有关指数的构成比例进行投资的除外。

4、理财产品的杠杆控制

不得发行分级理财产品。

每只开放式公募理财产品的杠杆水平不得超过140%，每只封闭式公募理财产品、每只私募理财产品的杠杆水平不得超过200%。

5、理财产品的流动性风险管理

发行的封闭式理财产品的期限不得低于90天；开放式理财产品所投资资产的流动性应当与投资者赎回需求相匹配，确保持有足够的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券等具有良好流动性的资产，以备支付理财产品投资者的赎回款项。

开放式理财产品应当持有不低于该理财产品资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。

6、理财产品的期限匹配要求

理财产品直接或间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式理财产品的到期日或者开放式理财产品的最近一次开放日。

理财产品直接或间接投资于未上市企业股权及其受(收)益权的，应当为封闭式理财产品，并明确股权及其受(收)益权的退出安排。未上市企业股权及其受(收)益权的退出日不得晚于封闭式理财产品的到期日。

（1）披露的内容要求

①经营业绩；

②风险暴露和风险管理情况；

③资本充足状况；

④风险管理战略与实践；

⑤会计政策与实践；

⑥主体业务、经营管理等信息；

⑦公司治理结构。

（2）信息披露的频率

第三支柱规定的披露频率应该为每半年进行一次，有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露可每年一次。

（3）披露的范围和方式

披露范围：包括同业、社会公众、国际金融组织和境外机构所在地监管当局等。

披露的方式：新闻媒体、新闻发布会、年报等方式。

（1）银行自我监管：通过内部治理、内部控制和内部审计实现。

（2）外部监管：监管的最高层次，由国务院授权成立的中国银行保险监督管理委员会统一监督管理。

（3）行业自律：自律组织。对会员每年进行一次例行检查；对会员的日常业务活动进行监管。

（4）市场约束：市场约束也被称为市场纪律。具体表现形式之一为强化信息的披露。

中国银行业协会是我国的银行业自律组织，成立于2000年，是在民政部登记注册的全国性非营利社会团体。主管单位为国务院银行业监督管理机构。

《中华人民共和国银行业监督管理法》第三条规定：银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。银行业监督管理应当保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。

破坏银行和其他金融机构管理类犯罪

（1）票据是指出票人依法签发，由自己无条件支付或委托他人无条件支付一定金额的有价证券。按照《票据法》的规定，票据包括汇票、本票、支票。

（2）票据是完全有价证券；是要式证券；是一种无因证券；是流通证券；是文义证券；是设权证券；是债权证券。

质押

代理

贷款业务规则

根据《中国人民银行法》，中国人民银行的职能为：在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

（1）中国人民银行的主要职责有

①发布与履行其职责有关的命令和规章；

②依法制定和执行货币政策；

③发行人民币，管理人民币流通；

④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；

⑤实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；

⑥监督管理黄金市场；

⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；

⑧经理国库；

⑨维护支付、清算系统的正常运行；

⑩指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；

⑪负责金融业的统计、调查、分析和预测；

⑫作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；

⑬国务院规定的其他职责。

（2）中国人民银行为执行货币政策，可以运用下列货币政策工具：

①要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金；

②确定中央银行基准利率；

③为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现；

④向商业银行提供贷款；

⑤在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇；

⑥国务院确定的其他货币政策工具。

（3）此外，中国人民银行还从事以下业务和工作

①可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券；

②可以根据需要，为银行业金融机构开立账户；

③中国人民银行应当组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务，并制定具体办法；

④中国人民银行会同国务院银行业监督管理机构制定支付结算规则。

（4）中国人民银行不得从事以下业务和工作：

①对银行业金融机构的账户透支。

②不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券。

③不得向地方政府、各级政府部门提供贷款，不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款，但国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款的除外。

④不得向任何单位和个人提供担保。

风险调整后的资本回报率，又称经济资本回报率，是经风险调整后的净收益与经济资本的比率。

计算公式：RAROC=经风险调整后税后净利润/经济资本

（1）不同分类标准下风险的分类

按遭受风险的范围：系统性风险、非系统性风险

按照银行业务结构：资产风险、负债风险、中间业务风险

按风险主体：公司风险、个人风险、国家风险

巴塞尔委员会分类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险

（2）信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险的概念

信用风险：商业银行面临主要风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。

市场风险：因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。

流动性风险：指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。

国家风险：指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国（或地区）经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。特点：①国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；②在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

声誉风险：指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险。

法律风险：指商业银行在日常经营活动中，由于无法满足或违反法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而可能给商业银行造成经济损失的风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险。

战略风险：指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。主要来源于：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程中的质量难以保证。

《巴塞尔协议Ⅲ》 -2010年12月16日。

【强化资本充足率监管标准】

①提升资本工具损失吸收能力。界定并区分一级资本和二级资本的功能：一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失，其中普通股（含留存收益）应在一级资本中占主导地位；二级资本仅在银行破产清算条件下承担损失。

②增强风险加权资产计量的审慎性。

③提高资本充足率监管标准。

【引入杠杆率监管标准】杠杆率不能低于3%，要求银行自2015年开始披露杠杆率信息，2018 年正式纳入第一支柱框架。

【建立流动性量化监管标准】

①流动性覆盖率（LCR），用于衡量在短期压力情景下（30日内）单个银行的流动性状况；

②净稳定融资比率（NSFR），用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

③在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。

账面资本又称会计资本。指商业银行持股人的永久性资本投入，即出资人在商业银行资产中享有的经济利益，其金额等于资产减去负债后的余额，包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

监管资本

涉及两个层次的概念：①银行实际持有的符合监管规定的合格资本；

②银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资本要求。